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西安交大MFM上海班11/12月份课程《固定收益学》

2019-12-11 17:05:58

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摘要

项目介绍

MFM项目针对那些目前在金融、财务管理或者会计领域工作并且已经认定作为他们职业方向的人。这个项目会充分补充那些拥有CFA或者专业会计资格的人的技能。不管背景如何,MFM项目提供给专业人士和管理人士一个充分融合金融与财务管理学习的机会,并由此增进他们在企业中成功胜任领导地位的前景。

 

课程信息:《固定收益学》

课程时间:2019年11月23-24

                    2019年12月07日-08日

 

主要教学内容:

1、固定收益的基本概念

2、利率期限结构

3、利率曲线拟合

4、投资组合策略

5、回购

6、浮息债券

7、利率模型和期权调整价差

8、利率期货

9、利率互换(利率掉期)

10、利率期权

 

张处教授简介

香港科技大学金融系教授、系主任


张处教授毕业于芝加哥大学,持有工商管理学硕士和金融学博士学位。张教授曾在加拿大阿尔伯塔大学工作多年, 现任教于香港科技大学(HKUST)金融系,担任系主任和投资中心主任。

 

张教授一直从事证券市场的研究与教学,具有丰富经验, 曾在金融学杂志(Journal of Finance), 金融经济学杂志(Journal of Financial Economics), 管理科学(Management Science)工商业杂志(Journal of Business)等国际权威杂志上发表论文,并曾在国际会议上获奖。除在香港科技大学教授硕士和博士课程外, 张教授也曾为香港证券专业学会(HKSI)和欧洲货币杂志(Euromoney)向业界讲授固定收益证券和金融衍生工具的专业知识,客户包括摩根士丹利和法国兴业银行等。

 

李倩教授简介

西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导 师、美国加州大学伯克利分校访问学者


 

职业经历:

2017.11-2018.11 美国加州大学伯克利分校哈斯商学院  访问学者 

2016.10-2017.10 西安交通大学经济与金融学院 副院长 

2014.01-至今 西安交通大学经济与金融学院 副教授、博导 

2010.10-2013.12 西安交通大学经济与金融学院 讲师 

2008.10-2009.10 美国里海大学 研究助理

 

教育经历:

2004.9-2010.9 西安交通大学管理学院硕博连读,毕业获管理学博士学位 

2008.10-2009.10 美国里海大学国家公派联合培养博士研究生 

2007.6-2008.6 国际注册金融分析师(CFA)通过 CFA Level I、Level II 

2005.9-2006.2 德国纽伦堡应用科学大学国际交换学生 

2000.9-2004.7 西安交通大学管理学院,毕业获管理学学士学位

 

主要研究方向与主讲课程:

研究方向:行为金融学、公司金融、投资组合管理

主讲课程:金融工程(本科)、会计学(本科)、行为金融与证券投资分析(研究 生)、金融衍生工具(研究生)、商务英语(MBA)、风险管理(MFM)、固定 收益(MFM)

 

专著:

《指数投资与量化交易》,2018 年 7 月,经济科学出版社

 

科研项目:

[1] 国家社会科学基金西部项目,大数据环境下证券市场信息型操纵的形成机理、动态特征和智能监管研究,2018.7-2021.7,主持; 

[2] 教育部人文社科基金规划项目,基于媒体偏差的知情交易行为及其影响机制研究,2017.8- 2020.8,主持; 

[3] 国家自然科学基金青年项目,基于股票价格动态特征的多阶段指数优化复制问题研究, 2013.01-2015.12,主持; 

[4] 教育部人文社科基金青年项目,我国增强型指数投资的动态优化策略研究,2013.01- 2015.12,主持; 

[5] 陕西省软科学项目,陕西省金融、产业与企业协同创新机制与政策研究,2014-2015,主 持; 

[6] 西安交通大学新教师支持计划,基于指数跟踪的组合投资动态再平衡策略研究,2010- 2012 年,主持。

 

获奖情况:

[1] 2013.07,博士论文获西安交通大学校级优秀博士论文; 

[2] 2013.03,获西安交通大学青年骨干教师称号;[3] 2011.11,获陕西省金融学会第九次金融研究成果评奖二等奖;

[4] 2006.12,物流供应链管理系统,陕西省科学技术二等奖,2006 年 12 月。

 

作为金融财务管理硕士项目难度较大的一门课程,同学们从课程一开始就迅速进入到学习状态,积极跟随老师的节奏。张老师在课堂上利用非常多的示例来教大家做相关的计算,还使用Excel教同学们做数据分析,大家聚精会神,受益匪浅。

 


第二周的课程,李倩老师详细向同学们介绍了利率期货、利率互换等概念,探讨互换合约的估值问题。通过本课程的学习,相信同学们将会理解固定收益证券市场的基本知识,掌握投资交易的理论与操作方式。

 

 

 

本课程的主要目标是使学生了解固定收益证券的基本分析方法。主要内容有固定收益的基本概念(到期收益率,久期,凸度),利率期限结构(即期利率,远期利率,持有期回报率,纯粹预期假设,流动偏好假设),利率曲线拟合(线性,三次样条,奈尔逊-西格尔函数),投资组合策略(滑梯策略,蝴蝶交易,套利交易),回购市场,浮息债券,利率模型,利率期货等等。


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招生信息

开学时间

2020年

学费

271600元(不含报名费)

报名咨询热线

400 991 0260


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